اتفاقية سعر الفائدة الآجل - اتفاقية تخفيض سعر الفائدة - اتفاق أسعار الفائدة الآجلة - فرا عادة بالنسبة للاتفاقيات التي تتعامل مع أسعار الفائدة. يقوم الطرفان بتبادل سعر ثابت لمعدل متغير. وعادة ما يشار إلى الطرف الذي يدفع السعر الثابت بالمقترض، في حين يشار إلى الطرف المتلقي للمعدل المتغير بالمقرض. وكمثال أساسي، افترض أن الشركة (أ) تدخل في تقييم الموارد الحرجية مع الشركة (ب) التي تحصل فيها الشركة (أ) على معدل ثابت قدره 5 سنوات لمدة سنة على رأس مال قدره مليون في سنة واحدة. وفي المقابل، ستحصل الشركة ب على سعر ليبور لمدة سنة واحدة، يحدد في غضون ثلاث سنوات، على المبلغ الأصلي. سيتم تسوية هذه الاتفاقية نقدا في دفعة يتم سدادها في بداية الفترة الآجلة مخفضة بمبلغ محسوب باستخدام معدل العقد وفترة العقد. اتفاقية سعر الصرف الآجل صيغة الدفع تأخذ الصيغة الخاصة بدفع تقدير القيمة الحرجية في الاعتبار خمسة متغيرات مختلفة. وهي: معدل تقييم الموارد الحرجية (فرا) R المعدل المرجعي نب القيمة الاسمية P الفترة، أي عدد الأيام في فترة العقد Y عدد الأيام في السنة استنادا إلى الاتفاقية الصحيحة لحساب العد للعقد (فرا) يتم حساب مبلغ الدفع بضرب فترتين معا، ومبلغ التسوية وعامل الخصم: دفع فرا () (R - فرا) x نب x P) Y (x 1 (1 R x (بي)) نفترض أن البيانات التالية : يتم احتساب مدفوعات فرا على النحو التالي: فرا (4 - 3.5) x 5،000،000 x 181) 360) x (1 (1 4 x (181 360)) 12،569.44 x 0.980285 12،321.64 إذا كان مبلغ الدفع موجبا، البائع يدفع هذا المبلغ إلى المشتري. وإلا، يدفع المشتري البائع. أما بالنسبة لاتفاقية العد اليومي، إذا كان العقد في الجنيه الاسترليني البريطاني، يتم استخدام 365 يوما. في جميع العملات الأخرى الاتفاقية هي استخدام 360 يوما. MargginCalculator هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة للامتثال لتوصية مجموعة ممارسات أسواق الخزانة، والقاعدة فينرا 4210، إلى الهامش الصفقات تسوية إلى الأمام، وخاصة تباس، مجموعات محددة، وكالة مبس و CMOS. ويمكن تحقيق الامتثال دون تركيب أي أنظمة جديدة أو تطوير وصيانة جداول البيانات المعقدة والخطأ. مارجينكالكولاتور هو الأداة التي تحسب التعرض الخاص بك بسبب تقلبات قيمة السوق من المواقف غير المستقرة، فضلا عن ضمانات الهامش والنقد نشرها للتخفيف من هذه التعرضات. من خلال إرسال لنا بعض المعلومات المطلوبة، بما في ذلك نشاط الشراء والبيع، ومواقف الهامش والحد الأدنى من مبالغ التحويل، ونحن تساعدك على تقييم وإدارة وتخفيف المخاطر الخاصة بك. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الخاصة بك سرية للغاية.
No comments:
Post a Comment